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商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理淺析
導(dǎo)語：在經(jīng)濟(jì)社會(huì)中，只要涉及不確定以因素的經(jīng)濟(jì)行為，都可能會(huì)產(chǎn)生難以預(yù)料的結(jié)果，這種不確定性就可以被統(tǒng)一劃入風(fēng)險(xiǎn)的范疇。具體而言，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)即由于不確定因素而導(dǎo)致的銀行在資金融通過程中所取得的實(shí)際收益與預(yù)期收益發(fā)生偏離，從而蒙受損失或獲得額外收益的可能性。
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理淺析
一、我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀分析
商業(yè)銀行在運(yùn)營過程中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，其影響因素來自于外界經(jīng)濟(jì)環(huán)境的多個(gè)層面。就目前我國國有商業(yè)銀行存在的主要問題而言，不良貸款、銀行內(nèi)部違規(guī)操作、過度投機(jī)等問題都時(shí)有發(fā)生。從風(fēng)險(xiǎn)成因角度看，我國商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要可以劃分為如下三類：
(一)信用風(fēng)險(xiǎn)
所謂信用風(fēng)險(xiǎn)，是指借款人沒有按照協(xié)議要求足額按時(shí)償還商業(yè)銀行發(fā)放貸款，從而導(dǎo)致銀行難以按照預(yù)期實(shí)現(xiàn)資金補(bǔ)償，并最終蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。信貸風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面對的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，2008年以美國為中心爆發(fā)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，就是源于貸款信用問題。由于美國金融機(jī)構(gòu)未能有效執(zhí)行對于貸款申請人的審核標(biāo)準(zhǔn)，直接向大量沒有還款能力的客戶發(fā)放貸款，從而致使銀行表面盈利期望值上升，而壞賬大幅度增加，迫使美國政府舉債為金融部門作擔(dān)保，并進(jìn)而導(dǎo)致金融恐慌，引發(fā)金融危機(jī)。從我國目前的商業(yè)銀行運(yùn)行狀況來看，其信用風(fēng)險(xiǎn)除了會(huì)在一定程度上出現(xiàn)同美國一樣對于信貸信用控制不到位，以及不良貸款問題以外，銀行業(yè)市場份額過于集中和資本充足率偏低等問題也同樣不容小覷。從我國銀行業(yè)結(jié)構(gòu)角度看，四大國有商業(yè)銀行在市場中占據(jù)著壟斷性的主導(dǎo)地位，而四大國有銀行的經(jīng)營方式上又存在著很大的一致性，這又間接導(dǎo)致了整個(gè)銀行行業(yè)缺乏靈活經(jīng)營的調(diào)整余地，使得風(fēng)險(xiǎn)分散性大大削弱，直接影響銀行信貸資產(chǎn)安全性。
(二)利率風(fēng)險(xiǎn)
中國特有的文化背景和經(jīng)歷，決定了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)將成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主導(dǎo)力量。我國在利率方面一直沒有完全放開，徹底實(shí)現(xiàn)利率的完全自由浮動(dòng)。這種控制利率的方式，在很大程度上有助于我國針對現(xiàn)行的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行宏觀調(diào)控，也能夠做到有效地對金融危機(jī)的影響作出抵御，對于我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和總體的安全有著積極的意義。但是對于商業(yè)銀行的運(yùn)營而言，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的利率會(huì)為日常運(yùn)營帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。20世紀(jì)末央行連續(xù)8次下調(diào)利率，而2007年更是在一年之間連續(xù)5次上調(diào)，除此以外，政府對銀行的經(jīng)營行為還有多層限制，在很大程度上加劇了我國商業(yè)銀行在利率領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)。然而中央銀行對于利率的調(diào)整不像經(jīng)濟(jì)社會(huì)，可以對其采用相應(yīng)的數(shù)學(xué)方法分析趨勢，因此商業(yè)銀行就難以針對利率的調(diào)整做出及時(shí)的應(yīng)對，更不能根據(jù)中央銀行利率政策的變動(dòng)走勢適時(shí)調(diào)整自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，進(jìn)而致使資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡，在利率調(diào)整時(shí)遭受損失。
(三)操作風(fēng)險(xiǎn)
銀行提供服務(wù)的主體是人，其服務(wù)的提供方也是人，而存在人的因素的地方必然會(huì)存在操作風(fēng)險(xiǎn)。目前，我國幾家主要的商業(yè)銀行都存在不同程度的國有背景，因此在人事調(diào)動(dòng)、激勵(lì)機(jī)制等方面都還殘留有以前的部分問題。同時(shí)各種各樣不恰當(dāng)?shù)牟僮髁鞒倘匀辉诤艽蠓秶鷥?nèi)存在，這也給銀行業(yè)務(wù)帶來了不小的負(fù)面影響。目前我國商業(yè)銀行中仍然存在大量不夠明確的操作，這些操作流程無論從過程上看，還是從操作結(jié)果的審核上看都缺乏必要的.硬性規(guī)則和衡量辦法，這就為銀行機(jī)構(gòu)帶來了不同程度的操作風(fēng)險(xiǎn)。而同時(shí)我國金融機(jī)構(gòu)本身在很大程度上有別于國外的金融機(jī)構(gòu)而頗具中國特色，這也使得目前銀行的學(xué)習(xí)和完善工作舉步維艱，很多國外現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)和規(guī)則都難以引入，也成了一個(gè)消滅風(fēng)險(xiǎn)的障礙。
二、我國商業(yè)銀行提升風(fēng)險(xiǎn)管理的舉措分析
雖然目前商業(yè)銀行已經(jīng)在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域有所舉措，但是鑒于我國經(jīng)濟(jì)體制自身的特征和發(fā)展成熟程度，想要進(jìn)一步規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，還需要更深一步的探究和學(xué)習(xí)。
將具體而言，我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理還可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)一步加深工作：
(一)信用規(guī)則的完善
規(guī)則的明確，可以盡量減少銀行在實(shí)際操作中的灰色地帶，進(jìn)一步增強(qiáng)銀行自身的安全性，同時(shí)對于整個(gè)行業(yè)的透明化以及客戶業(yè)務(wù)接洽的透明化也有著積的意義。
2008年美國的金融危機(jī)，在很大程度上就是沒有能夠有效執(zhí)行銀行里對于貸款申請人的信用審核，從而導(dǎo)致了大量次級貸款的發(fā)放，以及最終大面積的壞賬，迫使政府出面干預(yù)的結(jié)果，而同樣的問題也存在我國銀行領(lǐng)域。鑒于我國主要的四家商業(yè)銀行都曾經(jīng)是國有企業(yè)，并且一直到現(xiàn)在都仍然采用了國家控股的公司治理方式，因此在其行為方式也更多留存有以前國有企業(yè)的印記。在對信用進(jìn)行審核的過程中，銀行普遍對于貸款申請人采取了不同的態(tài)度。對于信用的認(rèn)定，通常是以貸款申請者的背景，尤其是政治背景為依據(jù)的，這就極大地阻礙了民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。雖然目前我國商業(yè)銀行都出臺(tái)了不同程度扶持民營經(jīng)濟(jì)的貸款政策，其中也包括了很多面向個(gè)體的小額貸款政策，但是從辦理的流程角度和扶持力度上看，并不能說達(dá)到了完善信用評價(jià)體系的目的。
在實(shí)際工作中，建議建立起聯(lián)網(wǎng)的信用評價(jià)體系。尤其是針對更為廣泛的大眾而建立起完善的資金流通監(jiān)控制度，可以進(jìn)一步了解到每個(gè)經(jīng)濟(jì)個(gè)體的信用狀態(tài)。對貸款信用的考證，應(yīng)當(dāng)從平時(shí)開始，包括現(xiàn)金的流轉(zhuǎn)以及信用卡的結(jié)算等方面，而不應(yīng)當(dāng)從貸款申請的時(shí)候才開始對信用展開考評。
(二)健全經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測
對于利率風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避，從商業(yè)銀行的角度而言沒有更為合理的方法。我國計(jì)劃經(jīng)濟(jì)為本的經(jīng)濟(jì)體制，也不可能有所改變，因此由中央銀行發(fā)起的利率變動(dòng)，也難以通過任何可控途徑進(jìn)行預(yù)測，這為我國商業(yè)銀行帶來了很大的被動(dòng)性。
雖然如此，還是應(yīng)當(dāng)注意到我國計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)是要保護(hù)國家的發(fā)展以及正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，因此如果從更為宏觀的經(jīng)濟(jì)層面進(jìn)行分析，對利率的變化雖然難以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)預(yù)測，但是在整體宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，還是可以從一定程度實(shí)現(xiàn)預(yù)測。在實(shí)際工作中，建議商業(yè)銀行更多投身于經(jīng)濟(jì)研究，這不僅僅對于銀行自身的發(fā)展至關(guān)重要，對于國家的發(fā)展也有積極的意義。構(gòu)建起更為完善的經(jīng)濟(jì)模型，甚至是以多個(gè)學(xué)科為基礎(chǔ)的多個(gè)模型，有助于深入了解我國乃至世界的經(jīng)濟(jì)走勢，并有可能借以預(yù)測到中央銀行對于利率調(diào)整的行為方式，幫助商業(yè)銀行提前做好準(zhǔn)備。此外，由于商業(yè)銀行能夠直接接觸到社會(huì)生活中第一手的各種數(shù)據(jù)資料，對于社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著最直觀的觀察和理解，因此如果商業(yè)銀行能夠建立起完善的數(shù)據(jù)采集機(jī)制以及經(jīng)濟(jì)行為模擬模型，其對于我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的分析輔助作用必將意義重大。
(三)操作行為的規(guī)范
操作過程中的風(fēng)險(xiǎn)，不僅僅對于商業(yè)銀行系統(tǒng)，對于各種組織都有存在，然而卻因?yàn)樯虡I(yè)銀行中諸多業(yè)務(wù)辦理流程繁瑣，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則眾多，從而導(dǎo)致操作風(fēng)險(xiǎn)更勝于其他行業(yè)。
針對這種情況，有必要深入了解銀行各個(gè)業(yè)務(wù)的工作流程，制定出最為完善的操作行為規(guī)范，確保每一個(gè)業(yè)務(wù)行為都有規(guī)則依據(jù)，同時(shí)也是降低商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的必要手段。在目前的銀行工作中，其規(guī)范體系已經(jīng)初步得以建立，但是想要得到能夠有效抵御風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)范，還有待進(jìn)一步的努力。首先應(yīng)當(dāng)建立起必要的信息閉環(huán)，因?yàn)楹芏嘁?guī)則缺陷都會(huì)暴露在實(shí)際的操作過程中，而很多改進(jìn)意見也常常會(huì)來源于一線工作人員甚至是銀行體系的服務(wù)對象，因此建立起完善的信息反饋閉環(huán)對于改進(jìn)操作規(guī)范至關(guān)重要，而規(guī)范的完善對于提升銀行體系風(fēng)險(xiǎn)抵御能力的作用不言而喻。其次還應(yīng)當(dāng)落實(shí)各種規(guī)范，以自動(dòng)化辦公為輔助，盡最大可能服務(wù)業(yè)務(wù)辦理流程和工作流程，一方面為工作過程留下可以參考的數(shù)據(jù)，另一方面也能有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
三、結(jié)論
商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)來自于其內(nèi)部工作和外部環(huán)境的方方面面，想要實(shí)現(xiàn)完全規(guī)避是不可能的，只有通過在實(shí)際工作中不斷地改善，才能取得相對理想的效果。
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