信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在哪些問題

　　信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在哪些問題?企業(yè)強(qiáng)化信用管理，塑造以“誠實(shí)信用”為特征的經(jīng)營管理機(jī)制，是每個(gè)企業(yè)未來發(fā)展的必由之路和新增長(zhǎng)之契機(jī)。加強(qiáng)企業(yè)信用管理。下面是小編為大家?guī)�來的信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在哪些問題，僅供參考，歡迎大家閱讀！

　　信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在哪些問題 1

　　(一)企業(yè)出現(xiàn)不同程度的信用危機(jī)

　　很多企業(yè)盲目追求銷售額的增加，而把信用管理看成是不利于銷售額增加的因素，結(jié)果往往是否定信用管理的重要性、從而忽視對(duì)客戶的信用管理。根據(jù)中國企業(yè)信用網(wǎng)的和中國企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)在全國范圍內(nèi)組織的第九次中國企業(yè)經(jīng)營者問卷跟蹤調(diào)查顯示，在我國企業(yè)間逾期應(yīng)收賬款發(fā)生額約貿(mào)易總額的5%，而發(fā)達(dá)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國家，其比率僅為0.25%一0.5%。

　　(二)缺乏專門的信用管理職能部門

　　在我國企業(yè)現(xiàn)在的管理職能中，應(yīng)收賬款的管理基本上是由銷售部和財(cái)務(wù)部?jī)蓚�(gè)部門承擔(dān)。然而，這兩個(gè)部門由于管理目標(biāo)、職能、利益和對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)上的差異，都不可能較好地承擔(dān)起企業(yè)信用管理和應(yīng)收賬款的職能。在實(shí)踐中，這兩個(gè)部門常常在風(fēng)險(xiǎn)控制和信用管理問題上出現(xiàn)職責(zé)分工不清、相互扯皮、效率低下，甚至出現(xiàn)管理真空等種種問題，相當(dāng)多的企業(yè)是由銷售人員或其他部門人員兼做信用管理工作，其根源在于這些企業(yè)沒有設(shè)立一個(gè)獨(dú)立的信用管理部門，企業(yè)內(nèi)部缺少專門的信用風(fēng)險(xiǎn)管理職能，沒有專業(yè)人員從事信用管理工作。

　　(三)信用人員的素質(zhì)普遍不高

　　信用管理是一項(xiàng)具有很強(qiáng)專業(yè)性和技術(shù)性的工作，信用管理人員應(yīng)當(dāng)具備信用管理的基本知識(shí)和技術(shù)。然而，很多企業(yè)的商層管理人員對(duì)信用管理工作只是片面理解，認(rèn)為信用管理工作就是收賬，只要能說會(huì)道就無需更多的專業(yè)知識(shí)。因此，企業(yè)在招聘信用管理人員時(shí)，往往缺乏科學(xué)、嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，將大量既缺乏專業(yè)知識(shí)又未受專門訓(xùn)練的人員配備到信用管理工作崗位上，導(dǎo)致信用管理人員的總體素質(zhì)偏低。

　　信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在哪些問題 2

　　1.尚未形成正確的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　首先，國內(nèi)商業(yè)銀行工作人員對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)管控認(rèn)知不足，一味追求業(yè)績(jī)，不注重資產(chǎn)質(zhì)量和盈利水平，這無疑給銀行帶來無形壓力。另外，他們只著眼于短期盈利，忽視了未來商機(jī)。最后，信貸風(fēng)險(xiǎn)管控理念在實(shí)際執(zhí)行過程中，并未在商業(yè)銀行整個(gè)人才體系中全面施行，導(dǎo)致工作人員誤入歧途。

　　2.缺乏信用風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人才

　　商業(yè)銀行工作人員總體綜合素質(zhì)偏低：社會(huì)經(jīng)驗(yàn)不足、法律知識(shí)欠缺、業(yè)務(wù)方式不當(dāng)、沒有管理分析能力。在工作過程中，工作人員責(zé)任感較低，未根據(jù)貸款要素對(duì)貸款人進(jìn)行嚴(yán)格審核，缺乏及時(shí)處理并調(diào)整貸款類別的積極性，沒有核實(shí)貸款要素是否如實(shí)填制�；�礎(chǔ)數(shù)據(jù)的不統(tǒng)一和不準(zhǔn)確嚴(yán)重阻礙商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管制水平提高，即使是簡(jiǎn)單的分析工具也會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)出現(xiàn)質(zhì)量問題，從而造成結(jié)果信任度低。也就無法建立各種信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型，無法把先進(jìn)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)運(yùn)用到銀行實(shí)際的信用風(fēng)險(xiǎn)管制中去。信用風(fēng)險(xiǎn)量度模型和技術(shù)落后是造成專業(yè)人才稀少的根本原因。

　　3.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系不完善

　　首先，我國商業(yè)銀行法人構(gòu)架不穩(wěn)，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)權(quán)利過于集中，不能相互制衡;其次，風(fēng)險(xiǎn)管制沒有完善的規(guī)章制度，影響風(fēng)險(xiǎn)管控的效果;最后是銀行內(nèi)部稽核部門沒有獨(dú)立性。我國推行貸款風(fēng)險(xiǎn)分為五大類，但存在很大缺陷：(1)主觀性思維比較嚴(yán)重，貸款界限模糊，結(jié)果不一致;

　　(2)對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量惡化的預(yù)估能力較低;

　　(3)分類結(jié)果是粗線條分類;

　　(4)利用帶塊五級(jí)分類計(jì)提貸款準(zhǔn)備不能遮蓋銀行的信用風(fēng)險(xiǎn);

　　(5)五級(jí)分類不能區(qū)分借款人風(fēng)險(xiǎn)和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　我國商業(yè)銀行信用緩釋方式單一不能夠分散風(fēng)險(xiǎn)，各商業(yè)銀行在抵質(zhì)押率、后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)管理、信息系統(tǒng)創(chuàng)建等方面存在較大差異。全國尚未實(shí)施統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)要素調(diào)整規(guī)定，我國拍賣市場(chǎng)不完善，質(zhì)押品處理難度高，銀行不僅僅承

　　信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的管理思考

　　一、信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量

　　信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量基于非預(yù)期損失模型。非預(yù)期損失模型以內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果為基礎(chǔ)，在資產(chǎn)組合損失服從β分布的假設(shè)下，按照以下公式計(jì)算一定置信水平下對(duì)公債項(xiàng)(零售分池)的經(jīng)濟(jì)資本占用。EC=CM×ULP其中ULP為全行資產(chǎn)組合的非預(yù)期損失，通過單筆債項(xiàng)(零售分池)的違約概率PD、違約損失率LGD、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露EAD、違約相關(guān)性系數(shù)ij計(jì)算得出;CM為經(jīng)濟(jì)資本乘數(shù)，與確定的置信水平相對(duì)應(yīng)。

　　二、影響信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本占用的主要因素

　　從經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方案分析，影響對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的主要參數(shù)包括違約概率(PD)、違約損失率(LGD)和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)等，違約概率及違約損失率與經(jīng)濟(jì)資本占用成正相關(guān)，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露則因?qū)��?yīng)不同的客戶及產(chǎn)品類型等因素而不同。

　　1．違約概率(PD)。影響PD的主要因速是信貸客戶的信用等級(jí)。同等條件下，信用評(píng)級(jí)越高，違約概率越低。當(dāng)客戶信用評(píng)級(jí)到期失效或未評(píng)級(jí)，系統(tǒng)計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，默認(rèn)評(píng)級(jí)結(jié)果為14級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)組合管理系統(tǒng)中，在對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行快速計(jì)算時(shí)，只要選擇信用等級(jí)，相應(yīng)的違約概率系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示。假設(shè)某客戶辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)時(shí)的信用評(píng)級(jí)為7級(jí)，對(duì)應(yīng)的違約概率(PD)值為0．9%，若其評(píng)級(jí)到期后未及時(shí)續(xù)評(píng)，系統(tǒng)默認(rèn)為14級(jí)，對(duì)應(yīng)的PD值上升至5．71%，是原來的6．34倍。

　　2．違約損失率(LGD)。影響LGD的主要因素有信貸客戶的行業(yè)、規(guī)模、合同期限、擔(dān)保方式和產(chǎn)品。針對(duì)單個(gè)信貸客戶辦理具體業(yè)務(wù)時(shí)，LGD的大小取決于擔(dān)保方式的選擇，實(shí)際操作過程中因違約損失率造成經(jīng)濟(jì)資本占用增加的原因。一是保證人信用評(píng)級(jí)到期未及時(shí)續(xù)評(píng)，導(dǎo)致失效。采取保證方式的業(yè)務(wù)，若保證人的信用評(píng)級(jí)在債項(xiàng)有效期內(nèi)已失效，系統(tǒng)默認(rèn)為14級(jí)，評(píng)級(jí)結(jié)果低估導(dǎo)致多占用經(jīng)濟(jì)資本;二是CLPM系統(tǒng)中保證金賬戶余額低于實(shí)際數(shù);三是押品系統(tǒng)與組合風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中債項(xiàng)的擔(dān)保方式和抵質(zhì)押物價(jià)值不一致。在押品系統(tǒng)錄入擔(dān)保物時(shí)，擔(dān)保品類別等關(guān)鍵要素錄入錯(cuò)誤，與組合風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中選擇的擔(dān)保類型不一致，導(dǎo)致部分經(jīng)濟(jì)資本占用增加。

　　3．違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)。影響EAD的主要因素是產(chǎn)品的信貸風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)，業(yè)務(wù)期限長(zhǎng)短對(duì)經(jīng)濟(jì)資本的占用影響較大。在其他因素相同的情況下，EAD提高一倍，經(jīng)濟(jì)資本也增加約一倍。綜上所述，違約概率(PD)、違約損失率(LGD)以及違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)三個(gè)參數(shù)是影響信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的最基本關(guān)鍵。在商業(yè)銀行經(jīng)營管理過程中，影響經(jīng)濟(jì)資本的因素有信用評(píng)級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)緩釋、貸款承諾，以上因素與經(jīng)濟(jì)資本的影響關(guān)系如下:信用評(píng)級(jí):客戶的信用評(píng)級(jí)越高，違約概率越低，經(jīng)濟(jì)資本占用越低。在評(píng)級(jí)推翻率有約束的情況下，可以探索妥善安排客戶評(píng)級(jí)向上推翻的最優(yōu)路徑，使經(jīng)濟(jì)資本占用最小。風(fēng)險(xiǎn)緩釋:對(duì)于信貸客戶，銀行可采取房地產(chǎn)抵押、應(yīng)收賬款質(zhì)押、其他企業(yè)擔(dān)保、信用方式等多種風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施，相比之下信用方式的違約損失率和經(jīng)濟(jì)資本占用高于其他方式。在利差逐漸收窄的情況下，信用方式所需的經(jīng)濟(jì)資本占用會(huì)給經(jīng)營造成較大壓力。貸款承諾:即貸款的已承諾未發(fā)放部分，根據(jù)貸款期限和客戶提款時(shí)間點(diǎn)的不同，一年以上的貸款承諾會(huì)造成更高的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和經(jīng)濟(jì)資本占用。在明確約定客戶在貸款期間的提款計(jì)劃的情況下，可以減少風(fēng)險(xiǎn)暴露、節(jié)約經(jīng)濟(jì)資本。

　　三、信貸業(yè)務(wù)管理粗放造成經(jīng)濟(jì)資本無效占用幾種形式

　　1．信貸客戶評(píng)級(jí)失效或不及時(shí)，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)資本浪費(fèi)。經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方案規(guī)定，除不要求客戶評(píng)級(jí)外，其他無信用評(píng)級(jí)客戶在經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量中以信用等級(jí)14級(jí)客戶對(duì)應(yīng)的違約概率(PD)進(jìn)行計(jì)算。因此在違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露相同的情況下，客戶信用評(píng)級(jí)越高，經(jīng)濟(jì)資本占用越低。

　　2．信貸客戶保證人評(píng)級(jí)失效，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)資本低效占用。經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方案規(guī)定，若保證人的信用等級(jí)高于借款人，可按照保證人評(píng)級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本。反之，則要按低于實(shí)際評(píng)級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本。因此對(duì)同一客戶同一債項(xiàng)，在其它條件不變的情況下，若借款人評(píng)級(jí)失效前評(píng)級(jí)高于14級(jí)，保證人評(píng)級(jí)失效就會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)資本占用更高。

　　3．押品重估不及時(shí)，未及時(shí)反映押品價(jià)值升值，虛增經(jīng)濟(jì)資本占用。按計(jì)量規(guī)則，債項(xiàng)擔(dān)保價(jià)值越高，違約損失率(LGD)越低，反之則高。由于經(jīng)濟(jì)資本占用與違約損失率呈正相關(guān)關(guān)系，從單一客戶的角度看，及時(shí)客觀反映押品升值，可以有效地降低資產(chǎn)的預(yù)期損失，從而減少經(jīng)濟(jì)資本占用。

　　4．保函業(yè)務(wù)到期未及時(shí)注銷，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)資本無效占用。根據(jù)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量規(guī)則，因貸后管理存在不足，未能及時(shí)按規(guī)定注銷到期保函業(yè)務(wù)、部分保函業(yè)務(wù)主合同未明確保函到期日，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)無法取得保函正本及保函失效聲明，無法及時(shí)對(duì)保函進(jìn)行合規(guī)注銷等因素，使得非融資性保函到期后如未注銷，仍將占用經(jīng)濟(jì)資本。

　　5．違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)業(yè)務(wù)分類不準(zhǔn)確，影響經(jīng)濟(jì)資本占用計(jì)量的準(zhǔn)確性．計(jì)量方案對(duì)公司類信貸業(yè)務(wù)和零售類信貸業(yè)務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)計(jì)量規(guī)則不同，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)在對(duì)公信貸業(yè)務(wù)和零售信貸業(yè)務(wù)的分類正確性將對(duì)債項(xiàng)經(jīng)濟(jì)資本占用的準(zhǔn)確性產(chǎn)生影響。

　　四、加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本管理的建議

　　1．強(qiáng)化資本意識(shí)，提高資本使用效率。資本約束對(duì)銀行經(jīng)營的限制，要求銀行必須不斷提高資本的運(yùn)用效率，在相同的資本規(guī)模條件下，追求更高的收益目標(biāo)。在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，不僅要平衡收益和風(fēng)險(xiǎn)，還要增強(qiáng)資本意識(shí)，盡量降低資本的消耗。在資本占用相同的情況下，選擇調(diào)整后資本收益率指標(biāo)更大的行業(yè)、客戶或產(chǎn)品開展業(yè)務(wù)會(huì)獲得更高的回報(bào);在利潤相同的情況下，選擇該指標(biāo)更大的行業(yè)、客戶或產(chǎn)品，則會(huì)消耗更少的資本。

　　2．加強(qiáng)精細(xì)化管理，降低資本占用率。銀行業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)重視信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的精細(xì)化管理，要督導(dǎo)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及時(shí)做好客戶信用等級(jí)初評(píng)和續(xù)評(píng)工作，確保授信存續(xù)期間信貸客戶及保證人信用評(píng)級(jí)的連續(xù)性。同時(shí)，信貸業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理應(yīng)進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)能力，嚴(yán)守合規(guī)底線，緊密圍繞客戶信用等級(jí)核心定義和評(píng)級(jí)指引的相關(guān)要求，對(duì)于發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭的客戶應(yīng)及時(shí)進(jìn)行客戶評(píng)級(jí)重檢，避免高信用等級(jí)客戶直接違約，造成經(jīng)濟(jì)資本追加懲罰。

　　3．樹立“風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)造價(jià)值”理念，做好風(fēng)險(xiǎn)、收益、資本三者平衡。資本是商業(yè)銀行生存發(fā)展的基礎(chǔ)，是業(yè)務(wù)經(jīng)營的硬約束。隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，銀行業(yè)面臨的資本壓力進(jìn)一步增大，因此要深刻理解資本的稀缺性、資本節(jié)約的重要性與迫切性，通過培訓(xùn)和宣講，傳導(dǎo)監(jiān)管政策導(dǎo)向，促使各層級(jí)、各條線在業(yè)務(wù)經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)管理中貫徹資本集約化理念，進(jìn)而發(fā)揮好經(jīng)濟(jì)資本在資源配置、客戶選擇、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和績(jī)效考核等領(lǐng)域的作用，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、收益、資本三者有效平衡。

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