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做期貨最好用的指標

時間：2023-07-28 11:36:08 曉怡理財我要投稿

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做期貨最好用的指標

　　投資期貨市場首先我們要有一套自己的技術(shù)分析，那么我們有什么樣的技術(shù)指標分析最準確呢?下面由小編為你分享做期貨最好用的指標，希望對大家有所幫助。

　　做期貨用什么技術(shù)指標分析：

　　投資期貨市場首先我們要有一套自己的技術(shù)分析，那么我們有什么樣的技術(shù)指標分析最準確呢，沒有最準確的技術(shù)指標，要看你運用的程度，下面給大家介紹期貨上一些常用的技術(shù)分析共三十個指標。

　　第一個：MACD指標

　　MACD是根據(jù)移動平均線較易掌握趨勢變動的方向之優(yōu)點所發(fā)展出來的，它是利用二條不同速度(一條變動的速率快——短期的移動平均線，另一條較慢——長期的移動平均線)的指數(shù)平滑移動平均線來計算二者之間的差離狀況(DIF)作為研判行情的基礎(chǔ)，然后再求取其DIF之9日平滑移動平均線，即MACD線。MACD實際就是運用快速與慢速移動平均線聚合與分離的征兆，來研判買進與賣進的時機和訊號。

　　(1)MACD的基本運用方法：

　　MACD在應(yīng)用上，是以12日為快速移動平均線(12日EMA)，而以26日為慢速移動平均線(26日EMA)，首先計算出此兩條移動平均線數(shù)值，再計算出兩者數(shù)值間的差離值，即差離值(DIF)=12日EMA-26日EMA。然后根據(jù)此差離值，計算9日EMA值(即為MACD值);將DIF與MACD值分別繪出線條，然后依“交錯分析法”分析，當DIF線向上突破MACD平滑線即為漲勢確認之點，也就是買入訊號。反之，當DIF線向下跌破MACD平滑線時，即為跌勢確認之點，也就是賣出訊號。

　　(2)應(yīng)用法則：

　　① DIF和MACD在0以上，大勢屬多頭市場。

　　② DIF向上突破MACD時，可作買;若DIF向下跌破MACD時，只可作原單的平倉，不可新賣單進場。

　　③ DIF和MACD在0以下，大勢屬空頭市場。

　�、� DIF向下跌破MACD時，可作賣;若DIF向上突破MACD時，只可作原單的平倉，不可新買單進場。

　　⑤ 高檔二次向下交叉大跌，低檔二次向上交叉大漲。

　　第二個：DMI指標

　　動向指數(shù)又叫移動方向指數(shù)或趨向指數(shù)。是屬于趨勢判斷的技術(shù)性指標，其基本原理是通過分析股票價格在上升及下跌過程中供需關(guān)系的均衡點，即供需關(guān)系受價格變動之影響而發(fā)生由均衡到失衡的循環(huán)過程，從而提供對趨勢判斷的依據(jù)。動向的指數(shù)有三條線：上升指標線，下降指標線和平均動向指數(shù)線。三條線均可設(shè)定天數(shù)，一般為14天。

　　DMI的計算方法非常復雜，在此不做介紹，感興趣的用戶可以自行查閱相關(guān)技術(shù)分析書籍

　　應(yīng)用法則：

　�、� +DI 向上交叉-DI 時，做買。

　�、� +DI 向下交叉-DI 時，做賣。

　�、� 當ADX 于50以上向下轉(zhuǎn)折時，代表市場趨勢終了。

　�、� 當ADX 滑落至 +DI之下時，不宜進場交易。

　　⑤ 當ADXR低于20以下時，宜采用TBP及CDP中之反應(yīng)秘訣為交易參考。

　　第三個：DMA指標

　　DMA指標利用兩條不同期間的平均線，計算差值之后，再除以基期天數(shù)。它是兩條基期不同平均線的差值，由于其是將短期均線與長期均線進行了協(xié)調(diào)，也就是說它濾去了短期的隨機變化和長期的遲緩滯后，使得其數(shù)值能更準確、真實、客觀地反映股價趨勢。故它是一種反映趨勢的指標

　　應(yīng)用法則：

　�、� DMA是兩條基期不同平均線差值。實線向上交叉虛線，買進。

　�、� 實線向下交叉虛線，賣出。

　�、� DMA 也可觀察與股價的背離。

　　第四個：EXPMA指標

　　EXPMA 譯為指數(shù)平均數(shù)，修正移動平均線較股價落后的缺點，本指標隨股價波動反應(yīng)快速，用法與移動平均線相同

　　第五個：TRIX指標

　　TRIX(Triple Exponentially Smoothed Moving Average)中文名稱：三重指數(shù)平滑移動平均，長線操作時采用本指標的訊號，可以過濾掉一些短期波動的干擾，避免交易次數(shù)過于頻繁，造成部分無利潤的買賣，及手續(xù)費的損失。本指標是一項超長周期的指標，長時間按照本指標訊號交易，獲利百分比大于損失百分比，利潤相當可觀

　　應(yīng)用法則：

　�、� 盤整行情本指標不適用。

　�、� TRIX向上交叉其MA線，買進。

　�、� TRIX向下交叉其MA線，賣出。

　�、� TRIX與股價產(chǎn)生背離時，應(yīng)注意隨時會反轉(zhuǎn)。

　�、� TRIX是一種三重指數(shù)平滑平均線。

　　第六個：BRAR指標

　　BR是一種“情緒指標”，套句西方的分析觀點，就是以“反市場心理”的立場為基礎(chǔ)，當眾人一窩蜂的買股票，市場上充斥著大大小小的好消息，報章雜志紛紛報道經(jīng)濟增長率大幅上揚，剎那間，前途似乎一片光明，此時，你應(yīng)該斷然離開市場。相反地，當群眾已經(jīng)對行情失望，市場一片看壞的聲浪時，你應(yīng)該毅然決然的進場默默承接。無論如何，這一條路是孤獨的，你必須忍受寂寞，克服困難走和別人相反的道路。AR是一種“潛在動能”。由于開盤價乃是股民經(jīng)過一夜冷靜思考后，共同默契的一個合理價格，那么，從開盤價向上推升至當日最高價之間，每超越一個價位都會損耗一分能量。當AR值升高至一定限度時，代表能量已經(jīng)消耗殆盡，缺乏推升力道的股價，很快的就會面臨反轉(zhuǎn)的危機。相反地，股價從開盤之后并未向上沖高，自然就減少能量的損耗，相對的也就屯積保存了許多累積能量，這一股無形的潛能，隨時都有可能在適當成熟的時機暴發(fā)出來。我們一方面觀察BR的情緒溫度，一方面追蹤AR 能量的消長，以這個角度對待 BRAR的變化，用‘心’體會股價的脈動，這是使用BRAR的最高境界。

　　應(yīng)用法則：

　�、� BR=100是強弱氣勢的均衡狀態(tài)。

　�、� BR

　　③ BR由高檔下跌一半，股價反彈。

　�、� BR由低檔上漲一半，股價回檔。

　�、� BR>400以上進入高價圈。AR>180以上，進入高價圈。

　　⑥ AR<100后急劇下跌，致使 AR<40時可買進。

　　第七個：CR指標

　　只比較一天收盤價與當天收盤價，分析股價的高低及強弱，然后預測明日的股價，是具有重視收盤價傾向的做法。相對的，從同樣重視開盤價與收盤價，算出AR與BR值，則是追從著股價動向的方式，初次之外尚有以前一天的中間價為基準比中間價高的能量為“強”，比中間價低的能量為“弱”，然后個別將其二十六日份的總數(shù)以“弱分之強”計算出CR，對股價神秘部分作一個預測。

　　應(yīng)用法則：

　　① CR平均線周期由短至長分成A，B，C，D四條。

　�、� 由C，D構(gòu)成的帶狀稱為主帶，A，B構(gòu)成的帶狀稱為副帶。

　�、� CR由帶狀之下上升160%時，賣出。

　　④ CR跌至40以下，重回副帶，而 A線由下轉(zhuǎn)上時，買進。

　�、� 主帶與副帶分別代表主要的壓力支撐區(qū)及次要壓力支撐區(qū)。

　�、� CR在 400以上，漸入高檔區(qū)，注意 A線的變化。

　　第八個：VR指標

　　成交量比率(簡稱VR)，是一項通過分析股價上升日成交額(或成交量，下同)與股價下降日成交額比值，從而掌握市場買賣氣勢的中期技術(shù)指標。主要用于個股分析，其理論基礎(chǔ)是“量價同步”及“量須先予價”，以成交量的變化確認低價和高價，從而確定買賣時法。

　　(1)計算公式

　　VR=N日內(nèi)上升日成交額總和/N日內(nèi)下降日成交額總和

　　其中：N日為設(shè)定參數(shù)，一般設(shè)為26日

　　(2)應(yīng)用法則：

　�、� VR下跌至40% 以下時，市場極易形成底部。

　�、� VR值一般分布在150%左右最多，一旦越過250%，市場極容易產(chǎn)生一段多頭行情。

　�、� VR超過450%以上，應(yīng)有高檔危機意識，隨時注意反轉(zhuǎn)之可能，可配合CR及PSY使用。

　�、� VR的運用在尋找底部時較可靠，確認頭部時，宜多配合其他指標使用。

　　第九個：OBV指標

　　OBV線亦稱OBV能量潮，是將成交量值予以數(shù)量化，制成趨勢線，配合股價趨勢線，從價格的變動及成交量的增減關(guān)系，推測市場氣氛。OVB的理論基礎(chǔ)是市場價格的變動必須有成交量配合，價格的升降而成交量不相應(yīng)升降，則市場價格的變動難以繼續(xù)。

　　(1)計算方法

　　逐日累計每日上市股票總成交量，當天收市價高于前一日時，總成交量為正值，反之，為負值，若平盤，則為零。

　　即：當日OBV=前一日的OBV±今日成交量

　　然后將累計所得的成交量逐日定點連接成線，與股價曲線并列于一圖表中，觀其變化。

　　(2)應(yīng)用法則：

　�、� 必須觀察OBV之N字形波動。

　�、� 當OBV 超越前一次 N字形高點，即記一個向上的箭號。

　　③ 當OBV 跌破前一次 N字形低點，即記一個向下的箭號。

　�、� 累計五個向下或向上之箭號，即為短期反轉(zhuǎn)訊號。

　�、� 累計九個向下或向上之箭號，即為中期反轉(zhuǎn)訊號。

　�、� N字形波動加大時，須注意行情隨時有反轉(zhuǎn)可能。

　　第十個：ASI指標

　　ASI(Accumulation Swing Index)中文名稱：振動升降指標，由 Welles Wilder所創(chuàng)。ASI企圖以開盤、最高、最低、收盤價構(gòu)筑成一條幻想線，以便取代目前的走勢，形成最能表現(xiàn)當前市況的真實市場線(RealMarket)。韋爾達認為當天的交易價格，并不能代表當時真實的市況，真實的市況必須取決于當天的價格，和前一天及次一天價格間的關(guān)系，他經(jīng)過無數(shù)次的測試之后，決定了ASI。

　　應(yīng)用法則：

　�、� 股價創(chuàng)新高低，而ASI 未創(chuàng)新高低，代表對此高低點之不確認。

　�、� 股價已突破壓力或支撐線，ASI 欲未伴隨發(fā)生，為假突破。

　�、� ASI前一次形成之顯著高低點，視為ASI之停損點。多頭時，當ASI 跌破前一次低點，停損賣出;空頭時，當ASI 向上突破其前一次高點，停損回補。

　　第十一個：EMV指標

　　簡易波動指標，由“Cycle In The StockMarket”作者Richard W·Arms Jr，根據(jù)等量圖(Equivolume

　　Charting)原理制作而成。如果較少的成交量便能推動股價上漲，則EMV數(shù)值會升高，相反的，股價下跌時也僅伴隨較少的成交量，則EMV數(shù)值將降低。另一方面，倘若價格不漲不跌，或者價格的上漲和下跌，都伴隨著較大的成交量時，則EMV的數(shù)值會趨近于零。這個公式原理運用的相當巧妙，股價在下跌的過程當中，由于買氣不斷的萎靡退縮，致使成交量逐漸的減少，EMV數(shù)值也因而尾隨下降，直到股價下跌至某一個合理支撐區(qū)，撿便宜貨的買單促使成交量再度活躍，EMV數(shù)值于是作相對反應(yīng)向上攀升，當EMV數(shù)值由負值向上趨近于零時，表示部分信心堅定的資金，成功的扭轉(zhuǎn)了股價的跌勢，行情不但反轉(zhuǎn)上揚，并且形成另一次的買進訊號。行情的買進訊號發(fā)生在EMV數(shù)值，由負值轉(zhuǎn)為正值的一剎那，然而股價隨后的上漲，成交量并不會很大，一般僅呈緩慢的遞增，這種適量穩(wěn)定的成交量，促使EMV數(shù)值向上攀升，由于頭部通常是成交量最集中的區(qū)域，因此，市場人氣聚集越來越多，直到出現(xiàn)大交易量時，EMV數(shù)值會提前反應(yīng)而下降，行情已可確定正式反轉(zhuǎn)，形成新的賣出訊號。EMV運用這種成交量和人氣的榮枯，構(gòu)成一個完整的股價系統(tǒng)循環(huán)，本指標引導股民藉此掌握股價流暢的節(jié)奏感，一貫遵守EMV的買進賣出訊號，避免在人氣匯集且成交熱絡(luò)的時機買進股票，并且在成交量已逐漸展現(xiàn)無力感，而狂熱的群眾尚未察覺能量即將用盡時，賣出股票并退出市場。

　　應(yīng)用法則：

　�、�.EMV值上升，代表量跌價增。

　�、�.EMV值下降，代表量跌價跌。

　　③.EMV趨向于0，代表大成交量。

　�、�.EMV>0，買進。

　�、�.EMV<0，賣出。

　　拓展：金融期貨的基本功能

　　1、套期保值功能

　　(1)套期保值原理：金融工具的期貨價格和現(xiàn)貨價格受相同經(jīng)濟因素的制約和影響，變動趨勢大致相同，在走勢上有收斂性，即臨近到期日時，現(xiàn)貨價格和期貨價格將逐漸趨同

　　(2)空頭套期保值(有票看跌)：賣出期貨合約，股指下跌后買回平倉

　�、俸霞s張數(shù)=本金/(開倉價×合約乘數(shù))

　�、诂F(xiàn)貨頭寸價值=(平倉價/開倉價)×本金